作者: peter308 (pete) 看板: Stock
標題: [請益] 關於布朗運動!
時間: Sat Jul 8 15:25:23 2017



布朗運動是股市用來分析股市價格變動的一個模型

最近對於布朗運動有一些見解

想分享給各位!

首先

布朗運動是一個具有"尺度不變性"的一個動力學方程式

它用來描述股市波動的優勢條件在於股市的波動也是具有尺度不變性的

所以至少在尺度不變性這個條件上是滿足自洽的

可是我認為傳統布朗運動忽略了一件事

那就是股市市場的股價是具有高度關聯性的

而這個關聯性在傳統布朗運動沒有辦法被反映出來

各位可以去分析自關聯函數就知道 布朗運動的自關聯很快就decay掉

我認為這是後來為什麼會提出分數布朗運動的主因

分數布朗運動就像傳統布朗運動

也是具有尺度不變性

另外它引進了一些變量 Hurst index來反應系統具有的自關聯或是記憶的成分

這個Hurst index也很像股市的智慧

(因為定義上有記憶就是能稱為是智慧的系統)

從另一個角度也可以這樣解釋

系統的尺度不變性一定會對應到某種碎形幾何

但股市的碎形幾何是什麼?

有反映在傳統布朗運動中嗎? 我覺得一定是沒有 所以它才那麼失敗

分數布朗運動的目的應該是透過引進一些參量去捕捉

目前股市的碎形幾何的對稱性究竟為何

所以分數布朗才會比傳統布朗運動成功

如果能確切知道

目前台灣股市處於哪一種碎形對稱性

或是說在某一個交易日 或是數個交易日或是某個區間內

股市或股價的變化是會在不同碎形幾何間跳動的這件事如果能被確切知道

ex: 現在在某個碎形幾何 幾分鐘後又跳到另一個碎形幾何

那我覺得或許離預測股市這件事或許又更邁進一步了

以上一點見解分享

歡迎討論!!!





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※ 編輯: peter308 (36.231.244.215), 07/08/2017 15:28:19
※ 編輯: peter308 (36.231.244.215), 07/08/2017 15:30:11

Altair : 你繼續做春秋大夢吧 07/08 15:29
※ 編輯: peter308 (36.231.244.215), 07/08/2017 15:31:16

Altair : 不理解現象的本質 抱著模型就想解出答案 07/08 15:32
Altair : 猶如手上沒有地圖 開著車就想從台灣開到美國一樣 07/08 15:32
SweetLee : 我可以跟你提一個「尺度不變性」這個點 股市指數每 07/08 15:36
SweetLee : 日的變化量分佈 跟股市指數每10年變化量分佈 你覺得 07/08 15:36
SweetLee : 會長得很像嗎? 07/08 15:36
股市具有尺度不變性 不是我講的
我是看網路和書都這麼寫的

fill8800541 : 我以為我到了物理版 07/08 15:38
zakijudelo : 我對活塞運動比較有興趣耶 07/08 15:41
※ 編輯: peter308 (36.231.244.215), 07/08/2017 15:44:08

fewen : 賺了大錢再來屁吧,用學術模型玩股票的不缺你一個 07/08 15:43
iiverson649 : 繼續猜吧 輸家總以為有方法預測 07/08 15:44
iiverson649 : 贏家永遠是守著底線隨機應變 07/08 15:45
※ 編輯: peter308 (36.231.244.215), 07/08/2017 15:47:08

alsk1566 : 上一個用物理模型玩股票的已經... 07/08 15:47
rock971230 : 你理組喔? 07/08 15:47
※ 編輯: peter308 (36.231.244.215), 07/08/2017 15:51:18

hamnett17th : 股價棉花與尼羅河密碼裡面也有寫這部分 07/08 15:54
aaron1007 : 嗯 07/08 15:54
hamnett17th : 理論跟實務結合頗不易,加油 07/08 15:55
fill8800541 : 說那麼多不如真的賺到錢再來討論 07/08 15:58
hamnett17th : 賺到錢幹嘛來討論...呵呵 07/08 16:07
mirac1e : 靠 這以前不是用過了嗎 07/08 16:14
mirac1e : 所以這模型根本沒用啊 07/08 16:25
henry7448 : 相較於一些運氣好卻自以滛可以預測市場的人 07/08 16:29
bole : 股市常常有神秘力量介入,光這點就不符合布朗運動了 07/08 16:29
henry7448 : 理論反而有趣多了 07/08 16:29
ataky : 千線萬線不如內褲線 07/08 16:39
myandydesk : 理組用模型分析,文組用內線知悉,所以Z>B 07/08 16:51
iphone1 : 跨謀 07/08 16:53
SweetLee : 不好意思 我想了一下 排除了某些時間尺度造成的影響 07/08 16:55
SweetLee : 之後 的確可以變成一個尺度不變性的模型 07/08 16:55
SweetLee : 不過呢 我覺得數學是工具 物理是訓練你觀察事實和運 07/08 16:56
SweetLee : 用工具去計算出事實 而不是叫你拿一些現實中的模型 07/08 16:57
SweetLee : 去代入另一種沒被證明過符不符合這個模型的事實 07/08 16:57
ProTrader : 股市不同標的關聯性請查論文 "關聯結構(Copula)" 07/08 17:01
ProTrader : 分數布朗運動的碎型幾何"參數" 市場是甚麼參數?? 07/08 17:02
ProTrader : 跟均線 LPPL一樣又回到參數最佳化的無窮迴圈 07/08 17:03
ProTrader : 學術論文有很多預測的數學模型 都不道到能不能用 07/08 17:04
ProTrader : 股板應該不適合用來討論這種純學術性質的主題 07/08 17:06
SweetLee : 不會啊 我覺得股板討論這個比報標的還好一點 07/08 17:12
Scape : 布朗運動是分析股市的模型??? 你要不要先google 07/08 17:33
Scape : 根本魔戒抄天堂 07/08 17:33
anaydh : 台灣是淺碟市場 所以不適用 去玩美股吧 07/08 17:38
fill8800541 : 股本越小的時候這理論就不成立囉 07/08 18:13
fill8800541 : 機率是在實驗次數接近無數次下才有意義 07/08 18:14
SweetLee : 布朗運動是在1827年被植物學家布朗在顯微鏡中發現的 07/08 18:25
SweetLee : 印象中確實比股市的理論早 07/08 18:26
SweetLee : 股市理論好像是出現在1863年 07/08 18:27
SweetLee : 不過我覺得布朗運動和分數布朗運動的差別 是在於布 07/08 18:29
SweetLee : 朗運動是在股市是完全效率的狀況下 但是實際上股市 07/08 18:30
SweetLee : 並不是完全效率的 所以只能用分數布朗運動 07/08 18:30
SweetLee : 然後 原PO對於"碎形"和"尺度不變性"觀念似乎有點亂 07/08 18:32
SweetLee : 又說布朗運動有尺度不變性 又說布朗運動不符合碎形 07/08 18:33
ireo : 加油 07/08 18:50
tompi : 為何要繞遠路。 07/08 19:28
bluecadence : 如果你有真的算過Hurst exponent,你會知道大部分的 07/08 20:03
bluecadence : 值還是非常接近 0.5的 07/08 20:03
bluecadence : 幾乎所有股票股市的daily return的確非常接近布朗運 07/08 20:05
bluecadence : 動 你自己算算看吧 07/08 20:05
ms0202687 : 樓上幾個在酸學術帶到股市沒用的,沒看看國外大獎 07/08 20:43
ms0202687 : 章基金裡面成員是啥? 我也覺得這種學術理論帶到股 07/08 20:43
ms0202687 : 市蠻有意義的,我猜一堆股友看不懂就想酸 07/08 20:43
hamnett17th : 有求道者心態的人在投資路上比較容易有成就 07/08 21:24
hamnett17th : 這也是為啥大部分人賠少數人賺錢XD 07/08 21:25
SweetLee : 所以我腦袋小不想搞得那麼複雜的 還是用H=0.5在算.. 07/08 21:46
newking761 : 活塞有開課? 07/08 21:57
ms0202687 : 可憐喔 以為股版一堆神人 看來就是不懂、 看不起這 07/08 21:58
ms0202687 : 些學術理論。 物理學運用到股市已經是非常正常的事 07/08 21:58
ms0202687 : 不懂也起google一下 國外多少避險對沖基金運用數 07/08 21:58
ms0202687 : 理模型創造大額獲利的? 別只會一直想酸人好嗎? 07/08 21:58
ms0202687 : 當華爾街那群都87? 07/08 22:00
Altair : 你是說最近幾年績效一直輸給指數基金的對沖基金嗎? 07/08 22:03
Altair : 可憐喔 以為股版一堆學者 看來就是不懂社會科學 07/08 22:07
nixt : 說實在話對沖基金用物理量化原理有贏傳統基金的 07/08 22:10
nixt : 大概100個才1個,剩下99個績效都不怎麼樣 07/08 22:11
nixt : 大家可以自己去bloomberg上面看排名就可以知道 07/08 22:11
nixt : 要找到這樣的學家把物理模型轉換成金融模型,耗費 07/08 22:13
nixt : 成本都非常的高昂,根本不是簡單幾句話就可以的 07/08 22:13
nixt : 所以這類基金很多就算賺了30%年報酬,其中2-30%都要 07/08 22:13
nixt : 抽出去當成本,這樣真的有比較好嗎? 07/08 22:14
nixt : 另外,一個好的量化模型通常不是在做預測 07/08 22:14
nixt : 而是在事件發生地當下應該要做甚麼 07/08 22:14
nixt : 所以我覺得原PO根本搞錯了 07/08 22:15
youngswallow: 以前覺得計量模型很厲害 kalman filter... 結果沒賺 07/08 22:19
youngswallow: 後來用小波轉換....好像有賺 07/08 22:20
youngswallow: 重點是用同樣的時間花在技術分析或前輩的經驗上,可 07/08 22:25
youngswallow: 以研發更多賺錢的模型,重點不是學術,是賺錢.... 07/08 22:26
aortic : 拿這些模型預測股價變動別忽略假設前提根本不夠吻合 07/08 22:27
youngswallow: 花太多時間在學術上,現在才起步的魯蛇 07/08 22:28
jess5678 : 活塞運動 07/08 22:30
youngswallow: 學這些模型的目的是進大金控的敲門磚... 07/08 22:33
ms0202687 : 自己去看大獎章基金 賺了多少 裡面就是物理數學家 07/08 22:39
ms0202687 : 扣了交易成本管理費用還是屌打。你以為技術分析花 07/08 22:39
ms0202687 : 很多時間就可以賺很大喔 我也是笑笑的啦 真正強的 07/08 22:39
ms0202687 : 人才不會輕蔑一方的理論 時時刻刻 運用兩邊所學 07/08 22:39
ms0202687 : 互相補足 。像原po這種有心求道者 在我看來有成就 07/08 22:39
ms0202687 : 的機率比你們這種只會輕蔑學術的股民還要高出許多 07/08 22:39
ProTrader : 用比較多數學模型的是財工與風控人員 但台灣缺不多 07/08 22:39
ProTrader : 原po的問題在於他沒有運用兩邊所學互補不足 07/08 22:41
ProTrader : 原po想的是找到一個可套入金融市場獲利的模型 07/08 22:42
ProTrader : 但是他並不了解金融市場到底是甚麼 07/08 22:43
ProTrader : 菲比斯或測試520應該都不懂那些學術模型吧 07/08 22:44
ProTrader : 確實運用數學模型賺錢 但這決不是唯一的賺錢方法 07/08 22:46
bbaad : 股市可以預測,但重點是對了或錯了之後你要怎麼做 07/09 00:08
bbaad : 即便預測的結果是對的,但過程呢?假設台股五年後會 07/09 00:14
bbaad : 上20000點,那是直接上或者先下來5000點再上20000點 07/09 00:15
bbaad : 又或者先上15000再下來5000再上去20000?無窮迴圈能 07/09 00:18
bbaad : 預測得到,實際再發生時,還是要看當下你要怎麼做 07/09 00:19
DustToDust : 我可以計算出天體運行的軌跡,卻算不出人性的瘋狂。 07/09 00:52
yzfr6 : 你不如去研究相對論,或許還比較有貢獻 07/09 01:26
yzfr6 : 或者去拜哈里謝頓為師 07/09 01:33
hbk5135 : 南海泡沫-牛頓:我無法預測人的愚蠢 07/09 03:29
gn00295120 : 沒有推導不出來的東西啦,就是資料不夠齊全而已 07/09 03:57
myandydesk : 任何一種模型在套用到另一個實務時,都有選擇與調 07/09 09:52
myandydesk : 整的問題,模型選對調整不對,還是不對,適用這一波 07/09 09:52
myandydesk : 不代表適用下一波,股市難就難在這裡,不然市場都是 07/09 09:52
myandydesk : 理組的天下了,怎麼還是由文組在搞怪。 07/09 09:52
zx2751206 : 我認識研究那些酷炫理論的教授都賠很慘,勸你放下 07/09 10:11
vincent1700 : 一味批評學術理論的人其實可以忽略他們 因為他們根 07/09 14:00
vincent1700 : 本沒競爭力 三大法人操盤者大都經歷過學術理論的磨 07/09 14:01
vincent1700 : 練 學習理論是讓你學會用有系統的方式去分析歸納事 07/09 14:01
vincent1700 : 實 進而去思考且打破既有理論 成就自身一套體系 07/09 14:01
sbluo : 亞當理論的發明人也有像樓主用布朗運動預測股市,叫 07/09 14:35
sbluo : Ocean Theory,還寫成TS用的指標,網上有掃描版與 07/09 14:35
sbluo : 指標程式可下載。 07/09 14:35
 

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